La geometria di Euclide è la geometria degli edifici, dei
ponti e delle strade a cui Galileo aggiunse il tempo e così forni a Newton la
matematica per sviluppare la teoria della gravitazione universale dove ipotizzò
che le stelle fossero fisse, quindi introdusse nel modello una costante. Però
noi viviamo come in un autostrada a più corsie dove se siamo su un auto in
movimento per confrontarci con le altre auto non c’è una costante su cui
ruotare attorno bensì un differenziale
di velocità. Anche il GPS installato nella nostra auto per ben funzionare deve
tenere conto che sia la nostra auto che il satellite che emette il segnale si
muove. Le borse e le azioni si muovono a diverse velocità con una geometria del
discontinuo, quindi non Euclidea. Tutto ciò genera la sensazione che siamo in
un mondo incerto indecifrabile dove la geometria Euclidea anche con l’ apporto
del tempo introdotto da Galileo non è sufficiente. La migliore sintesi di questo approccio si
trova nel popolare sito stockcharts.com . Ebbene per affrontare con determinazione la
complessità della borsa ed ottenere risultati di precisione servono le equazioni
differenziali, un po’di parametri statistici con alla base i numeri di Fibonacci e
naturalmente la deviazione standard introdotta in analisi tecnica da John Bollinger.
Il trading system è uno strumento statistico per leggere la borsa che fornisca indicazioni consistenti sui minimi i massimi ed i trend delle attività finanziarie. La costruzione del trading system deve seguire una metodologia empirica con l’ obiettivo di ottenere indicatori precisi ed affidabili.
sabato 14 novembre 2015
giovedì 29 ottobre 2015
La borsa dei trend e dei cicli
L’ obiettivo dell’ analisi matematico statistica delle borse
è fornire uno strumento per stimare
gli obiettivi finanziari, quindi i massimi,
i supporti, quindi i minimi e le linee di tendenza su
cui investire
quando è conveniente.
Due premesse storiche, Charles Dow confrontava due indici, l' Industrial ed il Transportation,
Sottolineo che il confronto tra diversi oggetti matematici è la basa per costruire le equazioni differenziali che sono applicate nel trading system per ottenere indicatori puntuali.
Ralf Elliot sviluppò l' idea già del Dow che la borsa abbia un andamento ondulatorio aprendo
alla prospettiva dello sviluppo degli oscillatori, che comunque è opportuno applicare assieme
ad altri indicatori di calcolati direttamente sull' indice, sull' azione o commodity analizzate.
Due premesse storiche, Charles Dow confrontava due indici, l' Industrial ed il Transportation,
Sottolineo che il confronto tra diversi oggetti matematici è la basa per costruire le equazioni differenziali che sono applicate nel trading system per ottenere indicatori puntuali.
Ralf Elliot sviluppò l' idea già del Dow che la borsa abbia un andamento ondulatorio aprendo
alla prospettiva dello sviluppo degli oscillatori, che comunque è opportuno applicare assieme
ad altri indicatori di calcolati direttamente sull' indice, sull' azione o commodity analizzate.
Gli indicatori di analisi tecnica classici, che risalgono alla fine del secolo scorso nel sito web specializzato stockchart.com sono suddivisi in due gradi classi:
Indicatori di
sovrapposizione all’ indice o all’ azione e tra questi ci sono le medie mobili
ed esponenziali, le trend lines che inizialmente si tracciavano a mano ed che ora viene
calcolato
dal trading system, ed anche le bande di Bollinger appartengono a
questa categoria.
Gli oscillatori sono l' altra categoria e
comprendono l’ RSI, il MACD l' oscillatore Stocastico
ed i Trend del mio trading system
calcolati nelle varie dimensioni temporali, i trend variano
tra zero e 120 in funzione della forza di acquisto.
Ora passiamo l' applicazione delle
formule di calcolo quali informazioni di offrono al fine di
investire iniziando da una vista sull’ FTSE MIB dell’ultimo anno riportata nel primo grafico.
Nel grafico a sinistra troviamo
dei massimi intermedi sempre sullo stesso supporto sopra i
18.000 punti che si
ripete tre volte, quindi è un triplo minimi relativo che sarà il supporto dell’
onda rialzista descritta dalla linea blu del trend dentro le bande di
oscillazione fino al massimo
del trend (TCP trend del Ciclo Primario).
Successivamente le Bande di oscillazione si chiudono e come osservato da John Bollinger
all’ avvicinamento delle bande segue un cambiamo che in questo caso è un
ribasso alla ricerca di
un nuovo supporto.
Ma la Trend Line a lungo in giallo
rimane sui massimi attendendo un nuovo massimo o meglio
un doppio che arriverà
ad agosto.
Così facendo abbiamo
messo a confronto l’ oscillatore trend con l’ overlay trend line ed allora
per
chiarirci meglio le idee su come i due interagiscono andiamo a vedere come gli
indicatori
hanno lavorato sull’ SP500.
Nel primo grafico dell’ SP500 notiamo che nel 2014 la
Trendline a Lungo continuò a salire
malgrado la correzione registrata dalla
Trendline a Medio e dall’ oscillatore Trend a Lungo,
quindi l’ SP500 andò a
generare nuovi massimi nel 2015. Nel 2015 la Trendline a Lungo continua a salire mentre sia la Trendline Medio
ed il Trend a
Lungo scendono generano delle divergenze che finiscono in una correzione.
In generale la Trendline a Medio sale oscillando attorno alla Trend Line a
Lungo anche sulle correzioni importanti registrate puntualmente dal Trend a Lungo senza
mettere a repentaglio
la continuità la Trendline a Lungo e quindi l’ impianto
rialzista.
Altre
2 osservazioni sono importanti : 1) il
rimbalzo recente più consistente parte sul minimo
dell’ indicatore Trend a
Lungo e 2) i ricalcoli del Trend segnalano tutti minimi importanti che conducono poi
fino ai massimi dell’
indice SP500.
Nel secondo grafico sempre dell’ SP500 inserisco invece le Onde di
oscillazione dell’ indice
e le Bande di oscillazione del Trend a Lungo dove le Onde e le Bande con i loro avvicinamenti
ed espansioni ci aiutano ad
individuare i massimi i minimi ed i punti di cambiamento del Trend
dell’
indice.
Nel terzo grafico SP500 inserisco sempre le Onde e le Bande ma su un Trend a Medio Breve
Nel terzo grafico SP500 inserisco sempre le Onde e le Bande ma su un Trend a Medio Breve
che lavorando su una diversa dimensione di tempo ci fornisce una informazione un pò diversa
dal precedente di cui dobbiamo tenere conto.
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