sabato 14 novembre 2015

La metodologia matematica applicata

La geometria di Euclide è la geometria degli edifici, dei ponti e delle strade a cui Galileo aggiunse il tempo e così forni a Newton la matematica per sviluppare la teoria della gravitazione universale dove ipotizzò che le stelle fossero fisse, quindi introdusse nel modello una costante. Però noi viviamo come in un autostrada a più corsie dove se siamo su un auto in movimento per confrontarci con le altre auto non c’è una costante su cui ruotare attorno bensì  un differenziale di velocità. Anche il GPS installato nella nostra auto per ben funzionare deve tenere conto che sia la nostra auto che il satellite che emette il segnale si muove. Le borse e le azioni si muovono a diverse velocità con una geometria del discontinuo, quindi non Euclidea. Tutto ciò genera la sensazione che siamo in un mondo incerto indecifrabile dove la geometria Euclidea anche con l’ apporto del tempo introdotto da Galileo non è sufficiente.  La migliore sintesi di questo approccio si trova nel popolare sito stockcharts.com . Ebbene per affrontare con determinazione la complessità della borsa ed ottenere risultati di precisione servono le equazioni differenziali, un po’di parametri statistici con alla base i numeri di Fibonacci e naturalmente la deviazione standard introdotta in analisi tecnica da John Bollinger.

giovedì 29 ottobre 2015

La borsa dei trend e dei cicli

L’ obiettivo dell’ analisi matematico statistica delle borse è fornire uno strumento per stimare 
gli obiettivi finanziari, quindi  i massimi,  i supporti, quindi i minimi e le linee di tendenza su 
cui investire quando è conveniente.

Due premesse storiche, Charles Dow confrontava due indici, l' Industrial ed il Transportation,
Sottolineo che il confronto tra diversi oggetti matematici è la basa per costruire le equazioni differenziali che sono applicate nel trading system per ottenere indicatori puntuali.
Ralf Elliot sviluppò l' idea già del Dow che la borsa abbia un andamento ondulatorio aprendo
alla prospettiva dello sviluppo degli oscillatori, che comunque è opportuno applicare assieme
ad altri indicatori di calcolati direttamente sull' indice, sull' azione o commodity analizzate.

Gli indicatori di analisi tecnica classici, che risalgono alla fine del secolo scorso nel sito web specializzato stockchart.com sono suddivisi in due gradi classi:
Indicatori di sovrapposizione all’ indice o all’ azione e tra questi ci sono le medie mobili ed esponenziali, le trend lines che inizialmente si tracciavano a mano ed che ora viene calcolato
dal trading system, ed anche le bande di Bollinger appartengono a questa categoria.                             
Gli oscillatori sono l' altra categoria e comprendono l’ RSI, il MACD l' oscillatore Stocastico
ed i Trend del mio trading system calcolati nelle varie dimensioni temporali, i trend variano 
tra zero e 120 in funzione della forza di acquisto.

Ora passiamo l' applicazione delle formule di calcolo quali informazioni di offrono al fine di
investire iniziando da una vista sull’ FTSE MIB dell’ultimo anno riportata nel primo grafico.  
Nel grafico a sinistra troviamo dei massimi intermedi sempre sullo stesso supporto sopra i 
18.000 punti che si ripete tre volte, quindi è un triplo minimi relativo che sarà il supporto dell’ 
onda rialzista descritta dalla linea blu del trend dentro le bande di oscillazione fino al massimo 
del trend (TCP trend del Ciclo Primario).
Successivamente le Bande di oscillazione si chiudono e come osservato da John Bollinger all’ avvicinamento delle bande segue un cambiamo che in questo caso è un ribasso alla ricerca di 
un nuovo supporto.
Ma la Trend Line a lungo in giallo rimane sui massimi attendendo un nuovo massimo o meglio 
un doppio che arriverà ad agosto. 
Così facendo abbiamo messo a confronto l’ oscillatore trend con l’ overlay trend line ed allora 
per chiarirci meglio le idee su come i due interagiscono andiamo a vedere come gli indicatori 
hanno lavorato sull’ SP500. 


  
Nel primo grafico dell’ SP500 notiamo che nel 2014 la Trendline a Lungo continuò a salire
malgrado la correzione registrata dalla Trendline a Medio e dall’ oscillatore Trend a Lungo, 
quindi l’ SP500 andò a generare nuovi massimi nel 2015.                                                                        Nel 2015 la Trendline a Lungo continua a salire mentre sia la Trendline Medio ed il Trend a 
Lungo scendono generano delle divergenze che finiscono in una correzione. 
In generale la Trendline a Medio sale oscillando attorno alla Trend Line a Lungo anche sulle correzioni importanti registrate puntualmente dal Trend a Lungo senza mettere a repentaglio 
la continuità la Trendline a Lungo e quindi l’ impianto rialzista.  
Altre 2 osservazioni sono  importanti : 1) il rimbalzo recente più consistente parte sul minimo 
dell’ indicatore Trend a Lungo e 2) i ricalcoli del Trend segnalano tutti minimi importanti che conducono poi fino ai massimi dell’ indice SP500.





Nel secondo grafico sempre dell’ SP500 inserisco invece le Onde di oscillazione dell’ indice 
e le Bande di oscillazione del Trend a Lungo dove le Onde e le Bande con i loro avvicinamenti 
ed espansioni ci aiutano ad individuare i massimi i minimi ed i punti di cambiamento del Trend 
dell’ indice.
Nel terzo grafico SP500 inserisco sempre le Onde e le Bande ma su un Trend a Medio Breve 
che lavorando su una diversa dimensione di tempo ci fornisce una informazione un pò diversa
dal precedente di cui dobbiamo tenere conto.